我新买的楼房装修时发现阳台门上方的主梁全是沙子的，我该怎么办，我该如何索取赔偿?

先别想着索赔。不行就找个律师起诉。
出现这种问题先不要慌张，详细的监测给你一份报告。但关键有两点，我相信你想和地产商的律师团打官司，我们因该抱着解决问题的态度，再去找质量监测单位，拍照。留下足够的证据。即使确实质量问题，就算赢了也能折腾你很久，保管好现场，并取样。如果没事就不说了。网络曝光和新闻媒体曝光，如果有事。与地产商协商解决

我给你额建议是：找到你买房子的单位，问清楚你的房子结构。他们会给你合理的解释。