我们家的客厅和阳台是连接的，不知窗帘挂在哪?

这样既显得整体美观，又不占用空间阳台上挂一层遮光好点的窗帘，客厅配一层颜色接近的窗纱

都可以

窗帘可以挂在阳台上。
因为阳台与客厅是连接的，装在客厅的的吊顶的话会占用客厅的吊顶空间，会形成客厅的中心偏移，而且客厅与阳台打通，如果装窗帘在中间，会显得不伦不类，在设计中这种做法就是一大败笔；装在阳台首先感觉空间会显得非常大，而且美观度高很多。
在阳台与客厅过渡位置，直接采用门廊修饰，效果会更好。

如果客厅足够大，最好是隔出阳台的位置，窗帘挂到客厅，阳台是采光的不需要挂窗帘。