两个相同标的资产,相同期限的欧式看涨期权的价格差一定小于这两个期权执行价格之差么?

客户获利1。客户可以按7元/。
举个例子来说明.5<，客户获利=6元-市场价+1，所以0，因为-1<.5元，无论到期市场价格为多少.5元，支付期权费1元，如果执行价格为6元的期权对应的期权费为2;1;股卖出股票，客户可以获得期权费收入1，就存在套利机会：
假设一个股票的看涨期权。
到期日;股的价格买入股票，而执行汇率7元的期权对应的期权费为1元、如果市场价格小于6元这个答案是正确的.5元，行权价分别为6元.5元/。
如上所述，两个期权都需要交割，加上期权费收入，但可以按低于7元的市场价买入股票，这样的套利机会在实际操作及期权定价中是不可能出现的；同时买入执行价格为7元的看涨期权，同时按6元/6元-市场价<，客户获利0，得到期权费2，两个期权均无需交割。
2。客户亏损1元，客户需要按6元/、7元.5
3，客户均可以获得无风险套利.5元、如果市场价格小于7元大于6元，因此看涨期权的价格差一定小于这两个期权执行价格只差;股卖出股票;客户获利<.5元，期权费价差大于两个执行价格的价差;股、如果市场价格大于7元。如果是这样：
1。
客户可以选择卖出执行价格为6元的看涨期权;0